仕様どおりの動作です。
ダウンロードサイトにてワンタイムパスワードによるログインをした場合、ご利用のブラウザに認証情報のキャッシュを保持されます。
キャッシュが保持されている間は、別のダウンロードリンクからアクセスした場合も、キャッシュの認証情報を用いて認証が行われるため、ダウンロードサイトにログインが可能です。
例：同じ宛先に添付ファイルダウンロードリンク化機能が適用されたメールを 2 通受信した場合
1 通目のメールに記載されたリンクより、ダウンロードサイトにアクセスし、ワンタイムパスワードの認証を実施しログインを行う。
⇒認証情報がブラウザにキャッシュとして保持される。
2 通目のメールに記載されたダウンロードリンクにアクセスする。
⇒ブラウザに保持されているキャッシュを利用し、認証を行い、認証操作をせずログインできる。